Revisa los pasos para las pruebas de cointegración
El segundo paso, como se muestra en la figura, importa los datos de la hoja de cálculo a "eviews" y haz clic en "Aceptar".
El tercer paso es ingresar "CORCOILFUTURE downshindexnagasopeurumb" en la ventana emergente del sistema para analizar la relación entre variables.
Paso 4: Abra el "Menú", haga clic en "Gráficos" e ingrese el nombre de la secuencia "coilfuture" en el cuadro de diálogo.
El quinto paso, como se muestra en la figura, abre "Tipo de prueba", haz clic en "Prueba" - "Interceptación", configura los parámetros y haz clic en "Aceptar".
Paso 6: Después de configurar los parámetros, haga clic en "Aceptar" en el cuadro de diálogo.
Prueba de cointegración En el análisis econométrico macroeconómico, el método de cointegración propuesto por Granger (1987) se ha convertido en una de las herramientas más importantes para analizar la relación cuantitativa entre variables económicas no estacionarias. El mecanismo de ajuste lineal se describe mediante. un modelo de corrección de errores lineales (ECM), que es el llamado método de cointegración lineal. Con el desarrollo de la teoría económica, especialmente en el análisis económico de los costos de transacción y las respuestas políticas, el análisis de cointegración lineal tradicional ya no es un método analítico apropiado. Ante esto, Balk y Fomby (1997) propusieron el llamado método de cointegración de umbral, que describe el mecanismo de ajuste no lineal entre variables económicas.