Programa de conferencias: Equipo campeón: "Jan Chengxu del Círculo Cuántico"
Invitado invitado del programa financiero más grande de Taiwán, Dongsen Qianbao, columnista de los principales medios financieros de Taiwán, ahora administrador de fondos de capital privado (PE) de comercio cuantitativo global, columnista de "Futures Daily" Escritor, CCTV Proveedor de estrategia y competencia de tiempo de futuros, juez de la séptima competencia nacional de administradores de fondos cuantitativos de la competencia nacional de futuros reales, consultor de inversión programada de China de futuros de Qihe.com.
El equipo comercial dirigido por el programa abarca los campos de la economía, la estadística, la ingeniería informática, la ingeniería financiera y otros campos, ejecuta inversiones cuantitativas globales y es especialmente bueno en el comercio intradiario. Desde que participé en la negociación intradía de futuros sobre el índice bursátil CSI 300, he mantenido buenos rendimientos (de 2011 a mayo de 2012, operaciones de cuenta puramente intradía, la cancelación máxima de orden fue del 15% y la ganancia fue del 70% bajo la condición de no compuesto crecimiento del interés de la cancelación continua de pedidos).
Obtuvo el primer lugar en el "Grupo de Negociación Programada" en el 7º Concurso Nacional de Negociación Real de Futuros, con un patrimonio neto a seis meses de 1 a 5,25 y una tasa máxima de cancelación de órdenes del 3,35%.
En la segunda temporada del Concurso de Empresas Comerciales Programadas Sabiduría Oriental, ganamos el primer lugar en el "Grupo de Comercio Programado", con una ganancia única del 142,89% y una cancelación de órdenes del 3,13% en cinco meses. .
Primer lugar en la competencia de negociación de programas de futuros de CCTV de 2013. En 2013, la ganancia única fue del 78,58 % y el reembolso fue del 13,8 %.
Como la mayoría de los inversores o personas en la industria de futuros, cuando escuché por primera vez la palabra "programa de discursos", naturalmente pensé en el papel del "Templo Daoming" en "Meteor Garden". El autor es Yan Chengxu. El programa de discursos es una auténtica estrella en el mundo del futuro. Para este nombre, el programa de voz también tiene su propia explicación. "Los programas, obviamente, pueden vincularse al comercio programático. En otras palabras, queremos promover nuestra filosofía a través de discursos y comunicación en los medios". Aunque "Speaking Programs" es su nombre artístico personal, él siente que representa a todo el equipo de la empresa. simplemente expuso la idea central de todo el equipo como representante del equipo. Ahora, varios de los productos que opera como inversiones han logrado rendimientos estables. Por ejemplo, el Fondo del Equipo Comercial No. 0 del Programa Qi Heyan se estableció el 31 de febrero de 2013, con una escala total de 34,9 millones. Ahora (2014, 19) su patrimonio neto es 1.168. El Fondo Danqi se estableció el 14 de febrero de 2065,438, con una escala total de 30 millones. Ahora (19 de septiembre de 2065438) su valor neto es 1,185. Recientemente, el plan también planea lanzar un producto llamado Motor Yanqi No. 3 como inversión.
La elección de los mercados financieros para este plan no es casualidad. Cuando era joven, su padre quebró por invertir en futuros. Lo más profundo que le dejó en ese momento fueron las palabras de su padre: "Hijo, no toques los futuros ni las acciones, es más perjudicial que beneficioso. Sin embargo, el programa no se rindió por eso". En cambio, sintió que debía hacer algo valioso por su padre, que no logró su objetivo en el mercado de futuros. Luego de ingresar a esta industria, el programa de oratoria se dio cuenta de que el fracaso de su padre se debía a su incapacidad para superar las debilidades de la naturaleza humana, por lo que encontró una manera cuantitativa. Antes de que el comercio programado y el comercio cuantitativo se extendieran ampliamente en el país, el comercio subjetivo también se utilizaba en los programas de habla, lo que también lo llevó a la quiebra nuevamente. En 2003, se introdujo el comercio programático en Taiwán y la primera reacción del programa fue: ¡Sí, esto es lo que queremos! Luego hacían negocios a partir de análisis técnicos, valores cuantitativos o señales estadísticas, pero la programación en aquel momento no era tan avanzada como ahora. Sólo puede dar señales y debe implementarse manualmente, lo que se mezcla con la debilidad de la naturaleza humana. Después de fracasar, finalmente decidió dejarlo en manos de la computadora. Con el desarrollo del comercio programático y el desarrollo e investigación continuos del equipo, finalmente logró el comercio programático totalmente automatizado, lo que también permitió a todo el equipo ganar riqueza durante el tsunami financiero de 2008.
¿Por qué el programa, incluido todo su equipo, confía tanto en el trading cuantitativo? En primer lugar, los excelentes traders subjetivos tienen sus propias ideas que pueden generar ganancias estables y no pueden copiarse. En segundo lugar, según las estadísticas, las personas que se dedican al comercio cuantitativo vivirán más tiempo en el mercado. En tercer lugar, con el desarrollo de la era de la gestión de activos, la escala de los productos de gestión se está expandiendo gradualmente como un programa de inversión verbal. Él cree firmemente que el comercio cuantitativo es un modelo de comportamiento que puede controlar grandes fondos. Pero al mismo tiempo, dijo en entrevistas, discursos u otros medios de comunicación con China Futures que la cuantificación no debería ser deificada. La cuantificación es una herramienta de inversión. El 90% de las personas pierde dinero y el 10% gana dinero. Si desea ser uno de este 10%, debe formular estrategias, optimizar adecuadamente y controlar el capital.
Según "Futures China", las estrategias desarrolladas por el equipo del programa incluyen estrategias de arbitraje intradiario, nocturno y diferencial. Cada grupo tendrá al menos entre 3 y 6 carteras, por lo que habrá aproximadamente 20 carteras estratégicas. En la biblioteca de políticas de respaldo, puede haber más de 50 estrategias. "Nuestra estrategia de desarrollo es muy rápida y las ideas simples se pueden completar en 1 o 2 días". Aunque la formulación de la estrategia no es una tarea difícil para el programa, él cree que una vez formulada la estrategia, no se apresure a ganar dinero real. Antes de realizar un pedido, obsérvelo durante al menos 3 meses y espere hasta que la curva de rendimiento aumente antes de usarlo. Después de todo, se necesita una cierta cantidad de tiempo para poner en práctica una estrategia. La única certeza del mercado es su incertidumbre, por lo que no existe una estrategia que siempre pueda ser rentable, por lo que el programa cree que es necesario optimizar moderadamente la estrategia. En términos del uso de estrategias, diferentes planes asignarán diferentes estrategias según los diferentes tamaños de fondos. Para una cuenta por valor de 10.000 RMB, creará 6 lotes de índices bursátiles durante el día y 1 lote de índices bursátiles durante la noche. Para cuentas con más de 100.000, el 40% de los índices bursátiles son intradiarios, el 10% de los índices bursátiles son a un día y el 20% de las diferencias de precios de las materias primas son arbitraje. Integre todas las estrategias tanto como sea posible para suavizar toda la curva de rendimiento.
Cuando llegue el gran mercado, algunas personas optarán activamente por aumentar sus posiciones para obtener más beneficios. Pero desde un punto de vista procesal, la sobreponderación sólo es adecuada para los expertos. Para los inversores comunes, sólo aumentará los costes y los riesgos. Este es un acto de aumento del riesgo y expansión del apalancamiento. Si el mercado se revierte, las pérdidas serán enormes. Sin embargo, si puedes hacer dos manos, la segunda mano no tendrá sobrepeso y harás una estrategia diferente. Aunque son dos estrategias diferentes, ambas entran en el mismo gran mercado. En el mercado pequeño, una estrategia es diferente a otras y activar otra estrategia naturalmente tendrá el efecto de sobreponderación. Al final del programa, se enfatizó que si no tienes mucha confianza y confianza, y no hay mercado de big band, no te quedes insensible y sumes posiciones.
“Es fácil comenzar con el trading cuantitativo. Es solo una tecnología, pero el control de fondos es un arte, porque no importa cuán buena sea la estrategia, si operas mucho, todo volverá a cero algún día. "Sin control de fondos, no importa cuántas veces aumenten los ingresos, siempre que pierda el 50% el próximo año, todos sus fondos estarán muertos". El programa también expresó una opinión en determinados medios: "La cosa más dolorosa del mundo". es tener razón No hay nada que puedas hacer con las personas, las cosas y las cosas que te importan, y es aún más doloroso descubrir que eres tú quien lo arruinó todo. Por lo tanto, los estrictos controles de capital y la disciplina garantizan la supervivencia. El equipo limita el riesgo de quiebra a casi cero. No te apresures a alcanzar el éxito, no vayas en contra de tu voluntad, porque la vida es más importante que cualquier otra cosa. El mayor riesgo de las posiciones pesadas es que incluso si las predicciones de su programa son correctas en un 90%, un 10% resultará en pérdidas significativas. Y esta probabilidad del 10% puede reducir su riqueza a cero. La cuenta del programa que se muestra en CCTV Futures Time Weapon Spectrum realizó pedidos por 654,38+0 millones de yuanes todos los días, ocupando el primer lugar hasta julio de 2065.438+04. Cuando la competencia recién comenzó, tomó más de un año llegar al puesto 50 y obtener el primer lugar. "Mi tasa de rendimiento no es alta, gano el 1% y el 2% todos los días. Mi estrategia siempre está por debajo del 50%."