¿Es mejor usar ropa gruesa y correr para perder grasa?

No, antes que nada, usar ropa gruesa es mejor que usar menos y correr más tiempo.

Y es simplemente sudar mucho y perder agua en el cuerpo. ?

El contenido de agua en el cuerpo humano es constante y se suda mucho. Volverás tan pronto como bebas agua. Lo que se quiere perder es grasa, no tiene nada que ver con llevar más o menos.